Kurzprofil
Erfahrener Risk-Manager mit über 15 Jahren Expertise in Bankenregulierung,
Basel-III/IV-Implementierung und Risikomodellierung. Führungserfahrung in
Top-Tier-Investmentbanken (DACH-Region). Promotion in Finanzmathematik,
CFA, FRM. Multilingual (DE/EN/FR).
Berufserfahrung
04/2018 – heute
Senior Risk Manager
Bayerische Landesbank (BayernLB), München
Direktreport an CRO · Team von 12 · Volume 18 Mrd. €
- Leitung Marktrisiko-Reporting für Trading-Bücher (Volume 18 Mrd. €)
- Implementierung FRTB-Standards (Basel-IV) inkl. IT-Migration auf Murex 3.1
- Stresstest-Methodik für ECB-AQR + jährliche Bankprüfung
- Beratung Vorstand zu Eigenkapital-Optimierung (Tier-1-Quote +1.2 pp)
09/2011 – 03/2018
Risk Manager
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Validation interner Modelle (ICAAP) · Senior auf Basel-III-Implementierung
- Validation von Internal Capital Adequacy Models (ICAAP)
- Aufbau Stress-Testing-Framework für Liquiditätsrisiko
- Senior Specialist auf Basel-III-Implementierungsprojekt (2013–2015)
10/2008 – 08/2011
Quantitative Analyst
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Kreditrisiko-Modellentwicklung für Retail-Portfolio
- Modellentwicklung für Kreditrisiko-Scoring (Retail-Portfolio)
- Backtesting-Studien gemäß Basel-II/-III-Anforderungen